Tiene su sede en el edificio conocido como Casa de las Cariátides, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura de la época de la Restauración. Construido en 1890 fue adquirido por la cofradía religiosa Hermandad de Labradores, Paso Azul. En él se guardan y se exponen los principales mantos y tesoros de dicha Hermandad. A destacar, el Manto Negro de la Virgen de los Dolores (1856) y los estandartes realizados en 1900.